El club tampoco sabe lo que es descender, formando parte del selecto grupo de tres que ha jugado todas las ediciones de la Liga en la máxima categoría. Como conscuencia del éxito que el fútbol estaba cosechando en España desde que llegó de Inglaterra, a finales del siglo XIX se puso la semilla del que fue más tarde el Madrid Football Club . En 1903, el otro equipo de la ciudad, el Bilbao Football Club, acordó en su Junta General disolverse e integrarse en el Athletic Club.
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